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資產(chǎn)A和資產(chǎn)B投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=（A期望報(bào)酬率的方差×A的比重的平方+B期望報(bào)酬率的方差×B的比重的平方+2×A和B的相關(guān)系數(shù)×A的期望報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差×A的比重×B期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×B的比重）開(kāi)平方根，由此可知，對(duì)于由兩種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合而言，假設(shè)其標(biāo)準(zhǔn)差分別為a、b，并且投資比例相等（即均為0 .5），如果相關(guān)系數(shù)為1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（a+b）/2，如果相關(guān)系數(shù)為-1，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（a-b）/2的絕對(duì)值 。如果相關(guān)系數(shù)為0，則組合標(biāo)準(zhǔn)差不是0 。所以選項(xiàng)AB的說(shuō)法正確，選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確 。由于相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，不能分散風(fēng)險(xiǎn)，組合標(biāo)準(zhǔn)差最大；相關(guān)系數(shù)為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散效果最好，組合標(biāo)準(zhǔn)差最小 。因此，組合標(biāo)準(zhǔn)差的最大值為11%，最小值為1% 。所以選項(xiàng)D的說(shuō)法正確 。