題目

構(gòu)成投資組合的資產(chǎn)A和資產(chǎn)B,其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10% 。在等比例投資的情況下,下列說(shuō)法中正確的有(   ) 。

  • A

    如果相關(guān)系數(shù)為-1,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為1%

  • B

    如果相關(guān)系數(shù)為1,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為11%

  • C

    如果相關(guān)系數(shù)為0,則組合標(biāo)準(zhǔn)差為0

  • D

    組合標(biāo)準(zhǔn)差最大值為11%,最小值為1%

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A,B,D

資產(chǎn)A和資產(chǎn)B投資組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=(A期望報(bào)酬率的方差×A的比重的平方+B期望報(bào)酬率的方差×B的比重的平方+2×A和B的相關(guān)系數(shù)×A的期望報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差×A的比重×B期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×B的比重)開(kāi)平方根,由此可知,對(duì)于由兩種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合而言,假設(shè)其標(biāo)準(zhǔn)差分別為a、b,并且投資比例相等(即均為0 .5),如果相關(guān)系數(shù)為1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(a+b)/2,如果相關(guān)系數(shù)為-1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(a-b)/2的絕對(duì)值 。如果相關(guān)系數(shù)為0,則組合標(biāo)準(zhǔn)差不是0 。所以選項(xiàng)AB的說(shuō)法正確,選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確 。由于相關(guān)系數(shù)為1時(shí),不能分散風(fēng)險(xiǎn),組合標(biāo)準(zhǔn)差最大;相關(guān)系數(shù)為-1,風(fēng)險(xiǎn)分散效果最好,組合標(biāo)準(zhǔn)差最小 。因此,組合標(biāo)準(zhǔn)差的最大值為11%,最小值為1% 。所以選項(xiàng)D的說(shuō)法正確 。

多做幾道

下列各項(xiàng)中,屬于質(zhì)量所包含的含義的有()。

  • A

    滿足性質(zhì)量

  • B

    預(yù)期性質(zhì)量

  • C

    設(shè)計(jì)質(zhì)量

  • D

    符合性質(zhì)量

質(zhì)量.成本.交貨期(工期)成為緊密相關(guān)的三個(gè)要素。提高質(zhì)量,通常()。

  • A

    短期會(huì)增加預(yù)防成本

  • B

    短期會(huì)增加鑒定成本

  • C

    長(zhǎng)期會(huì)增加成本

  • D

    不會(huì)影響交貨期

投資中心的業(yè)績(jī)報(bào)告通常包含的評(píng)價(jià)指標(biāo)有()。

  • A

    利潤(rùn)

  • B

    資產(chǎn)負(fù)債率

  • C

    投資報(bào)酬率

  • D

    剩余收益

下列成本中,屬于可控質(zhì)量成本的有()。

  • A

    預(yù)防成本

  • B

    鑒定成本

  • C

    外部失敗成本

  • D

    內(nèi)部失敗成本

下列各項(xiàng)中,屬于外部失敗成本的有()。

  • A

    產(chǎn)品因存在缺陷而錯(cuò)失的銷售機(jī)會(huì)

  • B

    處理顧客的不滿和投訴發(fā)生的成本

  • C

    由于產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的返工成本

  • D

    質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)費(fèi)用

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