題目

對(duì)于兩種資產(chǎn)組成的投資組合,其機(jī)會(huì)集曲線表述錯(cuò)誤的有( ?。?/p>

A

完全負(fù)相關(guān)的投資組合,機(jī)會(huì)集是一條直線

B

曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合

C

相關(guān)系數(shù)越小,向左彎曲的程度越大

D

完全正相關(guān)的投資組合,機(jī)會(huì)集是一條直線

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投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

? ? ? ? 選項(xiàng)A錯(cuò)誤,相關(guān)系數(shù)為-1時(shí),機(jī)會(huì)集曲線向左彎曲的程度最大,形成一條折線;

? ? ? ??選項(xiàng)B錯(cuò)誤,機(jī)會(huì)曲線上風(fēng)險(xiǎn)最小的點(diǎn)是最小方差組合(而不是報(bào)酬率最低的點(diǎn)),當(dāng)存在無(wú)效集時(shí),最小方差組合點(diǎn)與報(bào)酬率最低點(diǎn)不一致;

? ? ? ??選項(xiàng)C正確,機(jī)會(huì)集曲線向左彎曲的程度取決于相關(guān)系數(shù)的大小,相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越明顯,機(jī)會(huì)集曲線越向左彎曲;

? ? ? ??選項(xiàng)D正確,相關(guān)系數(shù)為1時(shí),機(jī)會(huì)集曲線不再向左彎曲,是一條直線。

? ? ? ??綜上,本題應(yīng)選AB。

??

? ? ? ? 【分析君】

? ? ? ? 假設(shè)有甲、乙兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的投資組合,下面就“甲、乙相關(guān)性對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散效果的影響”進(jìn)行定量分析:


? ? ? ? ?其中,協(xié)方差可以用如下公式計(jì)算:


???????

多做幾道

下列各項(xiàng)中,屬于質(zhì)量所包含的含義的有()。

  • A

    滿(mǎn)足性質(zhì)量

  • B

    預(yù)期性質(zhì)量

  • C

    設(shè)計(jì)質(zhì)量

  • D

    符合性質(zhì)量

質(zhì)量.成本.交貨期(工期)成為緊密相關(guān)的三個(gè)要素。提高質(zhì)量,通常()。

  • A

    短期會(huì)增加預(yù)防成本

  • B

    短期會(huì)增加鑒定成本

  • C

    長(zhǎng)期會(huì)增加成本

  • D

    不會(huì)影響交貨期

投資中心的業(yè)績(jī)報(bào)告通常包含的評(píng)價(jià)指標(biāo)有()。

  • A

    利潤(rùn)

  • B

    資產(chǎn)負(fù)債率

  • C

    投資報(bào)酬率

  • D

    剩余收益

下列成本中,屬于可控質(zhì)量成本的有()。

  • A

    預(yù)防成本

  • B

    鑒定成本

  • C

    外部失敗成本

  • D

    內(nèi)部失敗成本

下列各項(xiàng)中,屬于外部失敗成本的有()。

  • A

    產(chǎn)品因存在缺陷而錯(cuò)失的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)

  • B

    處理顧客的不滿(mǎn)和投訴發(fā)生的成本

  • C

    由于產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的返工成本

  • D

    質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)費(fèi)用

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