題目

關于風險價值的表述錯誤的是( )。

A

估算風險價值的方法主要包括參數法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

B

風險價值的局限性是不可用于測量不同市場的不同風險

C

參數法是根據歷史數據計算出風險因子收益率分布的參數值

D

歷史模擬法對于未來的預測較易被投資者接受

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風險價值

本題考查風險價值的內容。

A選項正確,最常用的風險價值估算方法有參數法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

B選項錯誤,風險價值采用概率論和數理統計的方法對風險進行量化和測度,其最大優(yōu)點是可用于測量不同市場的不同風險。

C選項正確,參數法是依據歷史數據計算出風險因子收益率分布的參數值。

D選項正確,由于歷史模擬法是以發(fā)生過的數據為依據的,投資者容易接受該種方法對未來的預測。

故本題選B選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上,()更能體現其價值,從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中,與股權投資業(yè)務相關,()的約定也為必備內容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。

A、下行風險

B、最大回撤

C、風險價值

D、風險敞口

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