題目

關(guān)于風(fēng)險指標,以下說法不正確的是( )。

A

β系數(shù)是一個統(tǒng)計指標,采用回歸方法計算

B

跟蹤誤差是相對風(fēng)險指標,主動比重和波動率是絕對收益指標

C

最大回撤用于衡量損失的大小,而不能衡量損失發(fā)生的可能頻率

D

波動率可通過計算單位時間收益率的標準差得出

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風(fēng)險指標

本題考查風(fēng)險指標。

A選項正確,貝塔系數(shù)(β)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險的指標,反映的是投資對象對市場變化的敏感度。貝塔系數(shù)是一個統(tǒng)計指標,采用回歸方法計算。

B選項錯誤,跟蹤誤差和主動比重是相對風(fēng)險指標,波動率是絕對收益指標。

C選項正確,最大回撤用于衡量損失的大小,而不能衡量損失發(fā)生的可能頻率。

D選項正確,投資組合波動率在風(fēng)險管理中最常見的定義是單位時間收益率的標準差。

故本題選B選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。

A、下行風(fēng)險

B、最大回撤

C、風(fēng)險價值

D、風(fēng)險敞口

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