題目

關于避險策略基金的要求，下列說法錯誤的是（ ）。

A

基金管理人應當審慎確定風險資產(chǎn)的投資比例

B

穩(wěn)健資產(chǎn)投資組合的平均剩余期限應超過剩余避險策略周期

C

選擇符合審慎監(jiān)管要求的商業(yè)銀行、保險公司，作為基金的保障義務人

D

避險策略基金投資于穩(wěn)健資產(chǎn)不得低于基金資產(chǎn)凈值的80％

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避險策略基金的風險管理

本題考查避險策略基金風險管理的基本內(nèi)容。

避險策略基金風險管理的基本內(nèi)容包括：

（1）避險策略基金投資于穩(wěn)健資產(chǎn)不得低于基金資產(chǎn)凈值的80％，以獲取穩(wěn)定收益，盡力避免到期時投資本金出現(xiàn)虧損；

（2）穩(wěn)健資產(chǎn)投資組合的平均剩余期限不得超過剩余避險策略周期；

（3）穩(wěn)健資產(chǎn)以外的資產(chǎn)為風險資產(chǎn)，基金管理人應當建立客觀研究方法，審慎建立風險資產(chǎn)投資對象備選庫，并采取適度分散的投資策略；

（4） 基金管理人應當審慎確定風險資產(chǎn)的投資比例；

（5）選擇符合審慎監(jiān)管要求的商業(yè)銀行、保險公司，作為基金的保障義務人。

B選項錯誤，穩(wěn)健資產(chǎn)投資組合的平均剩余期限不得超過剩余避險策略周期。

故本題選B選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上，（）更能體現(xiàn)其價值，從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權投資業(yè)務相關，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場，（）策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括（）。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來描述這個潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風險

B、最大回撤

C、風險價值

D、風險敞口

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