題目

投資組合持倉與基準(zhǔn)不同的部分是（ ?）。

A

最大回撤

B

主動比重

C

跟蹤誤差

D

波動率

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風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

本題考查主動比重的定義。

A選項(xiàng)不符合題意，最大回撤測量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤，計(jì)算結(jié)果是在選定區(qū)間內(nèi)任一歷史時(shí)點(diǎn)往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點(diǎn)時(shí)的收益率回撤幅度的最大值。

B選項(xiàng)符合題意，主動比重（AS）是指投資組合持倉與基準(zhǔn)不同的部分，是一個(gè)相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度。

C選項(xiàng)不符合題意，跟蹤誤差是相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的相對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。跟蹤誤差計(jì)量的前提是清晰的業(yè)績比較基準(zhǔn)，可以用來衡量投資組合的相對風(fēng)險(xiǎn)是否符合預(yù)定的目標(biāo)或是否在正常范圍內(nèi)。

D選項(xiàng)不符合題意，投資組合波動率在風(fēng)險(xiǎn)管理中最常見的定義是單位時(shí)間收益率的標(biāo)準(zhǔn)差，是一個(gè)絕對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

故本題選B選項(xiàng)。

多做幾道

在一個(gè)并非完全有效的市場上，（）更能體現(xiàn)其價(jià)值，從而給投資者帶來較高的回報(bào)。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中，與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān)，（）的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個(gè)并非完全有效的市場，（）策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括（）。

A、市場價(jià)格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)

在一定的持有期和給定的置信水平下，利率等于市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸，資產(chǎn)組合造成潛在最大損失，用來描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是（）。

A、下行風(fēng)險(xiǎn)

B、最大回撤

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D、風(fēng)險(xiǎn)敞口

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