題目

A證券的預(yù)期收益率為10%,B證券的預(yù)期收益率為20%,A證券和B證券占投資組合的比重分別為40%和60%,則該投資組合的預(yù)期收益率為( ?)。

A

4%

B

12%

C

16%

D

20%

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資產(chǎn)收益率的期望、方差和協(xié)方差

本題考查預(yù)期收益率的計算。

預(yù)期收益率的計算公式為:其中,為投資組合的期望收益率 ,為第 i 個資產(chǎn)的收益率,為第 i 個資產(chǎn)的權(quán)重,n 為資產(chǎn)數(shù)目。其中,A證券的預(yù)期收益率為10%,占投資組合的比重為40%;B證券的預(yù)期收益率為20%,占投資組合的比重為60%。由題中條件求解可得該投資組合的預(yù)期收益率=(10%×40%+20%×60%)×100%=16%。

C選項符合題意,故本題選C選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。

A、下行風(fēng)險

B、最大回撤

C、風(fēng)險價值

D、風(fēng)險敞口

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