題目

關(guān)于當(dāng)期收益率和到期收益率,表述錯誤的是( )。

A

當(dāng)期收益率只是某一期間所得現(xiàn)金收入相較于債券價格的比率

B

到期收益率相當(dāng)于投資者按照當(dāng)前市場價格購買并一直持有至到期可獲得的年平均收益率

C

債券市場價格越接近債券面值,期限越長,兩者越偏離

D

兩者是同向變動

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債券的久期和凸性

本題考查到期收益率和當(dāng)期收益率的基本內(nèi)容。

A選項正確,當(dāng)期收益率沒有考慮債券投資所獲得的資本利得或損失,只是債券某一期間所獲得的現(xiàn)金收入相較于債券價格的比率。

B選項正確,到期收益率相當(dāng)于投資者按照當(dāng)前市場價格購買并一直持有至到期可獲得的年平均收益率。

C選項錯誤,債券市場價格越接近債券面值,期限越長,兩者越接近;債券市場價格越偏離債券面值,期限越短,兩者越偏離。

D選項正確,不管兩者的近似程度如何,當(dāng)期收益率的變動總是預(yù)示著到期收益率的同向變動。

故本題選C選項。

多做幾道

在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。

A、被動投資策略

B、主動投資策略

C、量化投資策略

D、股票投資策略

在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.

在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。

A、主動投資

B、被動投資

C、指數(shù)投資

D、ETF投資

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。

A、市場價格模型法

B、可比公司法

C、指數(shù)收益法

D、最近一個交易日的收盤價

在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。

A、下行風(fēng)險

B、最大回撤

C、風(fēng)險價值

D、風(fēng)險敞口

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