題目

Alpha套利可以利用成分股特別是權(quán)重大的股票的(? )。

Ⅰ.停牌

Ⅱ.除權(quán)

Ⅲ.漲跌停板

Ⅳ.成分股調(diào)整 ? ?

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ? ?

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ? ?

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ ? ?

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alpha套利的概念、原理

Alpha套利又稱事件套利,是利用市場(chǎng)中的一些事件,如利用成分股特別是權(quán)重大的股票停牌、除權(quán)、漲跌停板、分紅、摘牌、股本變動(dòng)、停市、上市公司股改、成分股調(diào)整、并購(gòu)重組和封閉式基金封轉(zhuǎn)開等事件,使股票(組合)和指數(shù)產(chǎn)生異動(dòng),以產(chǎn)生超額收益??梢越柚@些事件機(jī)會(huì),利用金融模型分析事件的影響方向及力度,尋找套利機(jī)會(huì)。故本題選B選項(xiàng)。

多做幾道

從一批零件中抽出100個(gè)測(cè)量其直徑,測(cè)得平均直徑為5.2cm,標(biāo)準(zhǔn)差為1.6cm,想知道這批零件的直徑是否服從標(biāo)準(zhǔn)直徑5cm,因此采用t檢驗(yàn)法,那么在顯著性水平α下,接受域?yàn)椋??)。

A



B




C




D




一元線性回歸模型的總體回歸直線可表示為( ?)。

A


B



C



D



對(duì)模型的最小二乘回歸結(jié)果顯示,
為0.92,總離差平方和TSS為500,則殘差平方和RSS為( ?)。

A

10

B

40

C

80

D

20

模型中,根據(jù)擬合優(yōu)度
與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知,當(dāng)
=0時(shí),有( ?)。

A

F=1

B

F=0

C

F=-1

D

F=∞

一元線性回歸模型中,回歸估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差越小,表明投資組合的樣本回歸線的離差程度( ?)。

A

越大

B

不確定

C

相等

D

越小

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