1.利率風(fēng)險(xiǎn):利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動(dòng)的不確定性造成損失的可能性。具體有以下四種:⑴重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。(2)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)收益率曲線是指由不同期限但具有相同風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性和稅收的收益率連接而形成的曲線,用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系的曲線。⑶基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下,雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似,但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化,也會(huì)對收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。⑷期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于期權(quán)性工具具有的不對稱的支付特證而紿期權(quán)出售方芾來的風(fēng)險(xiǎn)。2.匯率風(fēng)險(xiǎn):匯率風(fēng)險(xiǎn),由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。3.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn):股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),由于股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。4.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn):商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指所持有的各類商品及其衍生頭寸由于商品價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。商品價(jià)格波動(dòng)取決于國家的經(jīng)濟(jì)形勢、商品市場的供求狀況和國際炒家的投機(jī)行為等。