用方差—協(xié)方差法計(jì)算VaR時(shí),其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢(shì)特征,則真實(shí)VaR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VaR相比()。
- A
較大
- B
一樣
- C
較小
- D
無法確定
用方差—協(xié)方差法計(jì)算VaR時(shí),其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢(shì)特征,則真實(shí)VaR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VaR相比()。
較大
一樣
較小
無法確定
方差一協(xié)方差法的正態(tài)假設(shè)受到質(zhì)疑,許多金融資產(chǎn)的收益率分布并不符合正態(tài)分布,時(shí)間序列的分布通常存在“肥尾”現(xiàn)象。這樣,基于正態(tài)近似的模型往往會(huì)低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值。
多做幾道
實(shí)踐表明,良好的(?。┕芾硪呀?jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
國家風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn),采取的措施是()。
采取必要措施
密切關(guān)注
盡量避免或高度重視
接受風(fēng)險(xiǎn)
資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率,這里的資本就是()。
賬面資本
經(jīng)濟(jì)資本
監(jiān)管資本
實(shí)收資本
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是(),并定期進(jìn)行修正。
加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)
制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案
制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃
下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容?()
外部審計(jì)
監(jiān)測(cè)和報(bào)告
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
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