假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為B,對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型,該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為()。[ 2009年10月真題]
- A
6.5%
- B
5.0%
- C
7.0%
- D
8.0%