假定利率比股票分紅高3%,即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn),滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),滬深300指數(shù)期貨9月臺(tái)約為3100點(diǎn),6月臺(tái)約價(jià)格為3050點(diǎn),即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn),與兩者的理論價(jià)差相比,( )。
- A
有正向套利的空間
- B
有反向套利的空間
- C
既有正向套利的空間,也有反向套利的空間
- D
無套利空間
假定利率比股票分紅高3%,即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn),滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),滬深300指數(shù)期貨9月臺(tái)約為3100點(diǎn),6月臺(tái)約價(jià)格為3050點(diǎn),即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn),與兩者的理論價(jià)差相比,( )。
有正向套利的空間
有反向套利的空間
既有正向套利的空間,也有反向套利的空間
無套利空間
兩合約的理論價(jià)差為:S(r-d)(T2-T1)/365=3000×3%×3/12=22.5點(diǎn);而當(dāng)時(shí)兩合約價(jià)差為50點(diǎn),未來價(jià)差很可能縮小,應(yīng)該買入6月合約,賣出9月合約。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價(jià)格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成( )。
開盤價(jià)
收盤價(jià)
均價(jià)
結(jié)算價(jià)
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價(jià)格下跌幅度較大,這屬于( )對期貨價(jià)格的影響。
經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素
金融貨幣因素
經(jīng)濟(jì)因素
政治因素
( )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
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