題目

若股指期貨的理論價(jià)格為2560點(diǎn),交易成本為20點(diǎn),當(dāng)股指期貨的市場價(jià)格處于(   )時(shí),存在套利機(jī)會。[2014年11月真題]

  • A

    2550和2570點(diǎn)之間

  • B

    2560和2580點(diǎn)之間

  • C

    2580和2600點(diǎn)之間

  • D

    2540和2560點(diǎn)之間

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無套利區(qū)間是指考慮交易成本后,將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。在這個(gè)區(qū)間中,套利交易不但得不到利潤,反而將虧損。具體而言,將期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為“無套利區(qū)間的上界”,將期指理論價(jià)格下移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為“無套利區(qū)間的下界”,只有當(dāng)實(shí)際的期指高于上界時(shí),正向套利才能夠獲利;反之,只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí),反向套利才能夠獲利。該股指期貨的無套利區(qū)間為『2540,2580],只有當(dāng)市場價(jià)格高于或低于這個(gè)區(qū)間時(shí)才存在套利機(jī)會。

多做幾道

若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價(jià)格將()。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成(  )。

  • A

    開盤價(jià)

  • B

    收盤價(jià)

  • C

    均價(jià)

  • D

    結(jié)算價(jià)

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價(jià)格下跌幅度較大,這屬于(   )對期貨價(jià)格的影響。

  • A

    經(jīng)濟(jì)波動周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟(jì)因素

  • D

    政治因素

(   )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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