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無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。在這個(gè)區(qū)間中，套利交易不但得不到利潤，反而將虧損。具體而言，將期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為“無套利區(qū)間的上界”，將期指理論價(jià)格下移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為“無套利區(qū)間的下界”，只有當(dāng)實(shí)際的期指高于上界時(shí)，正向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，反向套利才能夠獲利。該股指期貨的無套利區(qū)間為『2540,2580]，只有當(dāng)市場價(jià)格高于或低于這個(gè)區(qū)間時(shí)才存在套利機(jī)會。