題目

10月2日,投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬美元,其股票組合與S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌風(fēng)險(xiǎn),投資者準(zhǔn)備進(jìn)行股指期貨套期保值,10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點(diǎn),12月到期的期貨合約為1375點(diǎn),則投資者應(yīng)該12月份到期的S&P500股指期貨合約。(S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元)

  • A

    賣出10手

  • B

    買入10手

  • C

    賣出11手

  • D

    買入11手

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該投資者持有股票組合,是為了規(guī)避股市下跌風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該通過在期貨市場上賣出股票指數(shù)期貨合約的操作。根據(jù)公式,買賣套期合約數(shù)量


故應(yīng)賣出10手12月份到期的S&P500股指期貨合約。

多做幾道

若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價(jià)格將()。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成(  )。

  • A

    開盤價(jià)

  • B

    收盤價(jià)

  • C

    均價(jià)

  • D

    結(jié)算價(jià)

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價(jià)格下跌幅度較大,這屬于(   )對(duì)期貨價(jià)格的影響。

  • A

    經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟(jì)因素

  • D

    政治因素

(   )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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