某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值1億元的中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨可交割國(guó)債。該國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0.06045元,5年期國(guó)債期貨(合約規(guī)模100萬(wàn)元)對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值為0.06532元,轉(zhuǎn)換因子為1.0373,根據(jù)基點(diǎn)價(jià)值法,該機(jī)構(gòu)對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)選用的交易策略是()。
- A
做多國(guó)債期貨合約96手
- B
做多國(guó)債期貨合約89手
- C
做空國(guó)債期貨合約96手
- D
做空國(guó)債期貨合約89手