在國債基差交易策略中,適宜采用做多基差的情形是()。
- A
預(yù)期基差會縮小
- B
預(yù)期基差波幅收窄
- C
預(yù)期基差會擴大
- D
預(yù)期基差波幅擴大
在國債基差交易策略中,適宜采用做多基差的情形是()。
預(yù)期基差會縮小
預(yù)期基差波幅收窄
預(yù)期基差會擴大
預(yù)期基差波幅擴大
做多國債基差,即投資者認為基差會上漲,國債現(xiàn)貨價格的上漲(下跌)幅度會高于(低于)期貨價格乘以轉(zhuǎn)換因子上漲(下跌)的幅度,則買入國債現(xiàn)貨,賣出國債期貨,待基差上漲后分別平倉獲利。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價形成( )。
開盤價
收盤價
均價
結(jié)算價
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于( )對期貨價格的影響。
經(jīng)濟波動周期因素
金融貨幣因素
經(jīng)濟因素
政治因素
( )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
最新試題
該科目易錯題
該題目相似題