題目

某日本投資者持有一個(gè)價(jià)值100萬(wàn)人民幣的資產(chǎn)組合,需要對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)市場(chǎng)上沒(méi)有人民幣兌日元的遠(yuǎn)期合約,該投資者選擇3個(gè)月期人民幣兌美元的遠(yuǎn)期合約與3個(gè)月期美元兌日元遠(yuǎn)期合約來(lái)避險(xiǎn)。則該投資者應(yīng)該()。

  • A

    買(mǎi)入美元兌日元遠(yuǎn)期合約,賣(mài)出人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約

  • B

    賣(mài)出美元兌日元遠(yuǎn)期合約,買(mǎi)入人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約

  • C

    賣(mài)出美元兌日元遠(yuǎn)期合約,賣(mài)出人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約

  • D

    買(mǎi)入美元兌日元遠(yuǎn)期合約,買(mǎi)入人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約

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(1)日本投資者計(jì)算盈虧的本位幣是日元,當(dāng)前持有人民幣的多頭頭寸,因此需要持有人民幣的遠(yuǎn)期合約空頭頭寸用以對(duì)沖;(2)市場(chǎng)上沒(méi)有人民幣兌日元的遠(yuǎn)期合約,因此需要兩組貨幣對(duì)的遠(yuǎn)期合約用來(lái)復(fù)制出人民幣兌日元的遠(yuǎn)期合約;(3)賣(mài)出人民幣買(mǎi)入美元的頭寸+賣(mài)出美元買(mǎi)入日元的頭寸=賣(mài)出人民幣買(mǎi)入日元的頭寸,因此選C。

多做幾道

若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國(guó)際原油價(jià)格將()。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成(  )。

  • A

    開(kāi)盤(pán)價(jià)

  • B

    收盤(pán)價(jià)

  • C

    均價(jià)

  • D

    結(jié)算價(jià)

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)期間,國(guó)際市場(chǎng)上原油期貨價(jià)格下跌幅度較大,這屬于(   )對(duì)期貨價(jià)格的影響。

  • A

    經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟(jì)因素

  • D

    政治因素

(   )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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