題目

理論上講,在期權(quán)交易中,賣方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是有限的,而獲利的空間是無限的。

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

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理論上講,在期權(quán)交易中,買方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是有限的,而獲利的空間是無限的。

多做幾道

在無套利區(qū)間中,進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會(huì)出現(xiàn)虧損。(   )

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

股票組合的β系數(shù)與該組合中單個(gè)股票的β系數(shù)無關(guān)。(  )

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

在無套利區(qū)間中進(jìn)行的套利交易得不到利潤,但不會(huì)出現(xiàn)虧損。(  )

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

在期價(jià)高估的情況下,可通過買進(jìn)指數(shù)期貨,同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易。(  )

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

滬深300股指期貨合約的交割價(jià)是依據(jù)最后交易日的收盤價(jià)確定的。()

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

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