題目

某交易者在7月份以4.97港元/股的價(jià)格買入一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán),同時(shí)他又以1.73港元/股的價(jià)格賣出一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為87.5港元/股的某股票看漲期權(quán)(合約單位為1000股,不考慮交易費(fèi)用),以下哪種情況對(duì)該交易者最有利()。

  • A

    股價(jià)在80.00至87.5港元/股之間

  • B

    股價(jià)在80.00港元/股以下

  • C

    股價(jià)在87.5港元/股以上

  • D

    股價(jià)在87.5港元/股以上或在80.00港元/股以下

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標(biāo)的物的價(jià)格有三種情況,分別考慮不同情況下交易者的收益:①當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格小于等于80港元時(shí),兩期權(quán)都不執(zhí)行,收益為:-4.97+1.73=-3.24。②當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格大于80港元時(shí)小于等于87.5港元時(shí),執(zhí)行價(jià)格為80的期權(quán)被執(zhí)行,收益為:-4.97+1.73+(標(biāo)的物價(jià)格-80)≤-4.97+1.73+(87.5-80)=4.26。③當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格大于87.5港元時(shí),兩期權(quán)都被執(zhí)行,收益為:-4.97+1.73+(標(biāo)的物價(jià)格-80)-(標(biāo)的物價(jià)格-87.5)=4.26。故當(dāng)將來(lái)標(biāo)的物價(jià)格在87.5之上時(shí),對(duì)該交易者最為有利,收益為4.26。

多做幾道

若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國(guó)際原油價(jià)格將()。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成(  )。

  • A

    開(kāi)盤(pán)價(jià)

  • B

    收盤(pán)價(jià)

  • C

    均價(jià)

  • D

    結(jié)算價(jià)

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)期間,國(guó)際市場(chǎng)上原油期貨價(jià)格下跌幅度較大,這屬于(   )對(duì)期貨價(jià)格的影響。

  • A

    經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟(jì)因素

  • D

    政治因素

(   )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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