期貨價(jià)差套利()。
- A
有助于所套利合約之間的價(jià)差趨于合理
- B
有助于擴(kuò)大所套利合約之間的價(jià)差
- C
有助于縮小所套利合約之間的價(jià)差
- D
對(duì)所套利合約之間的價(jià)差不產(chǎn)生影響
期貨價(jià)差套利()。
有助于所套利合約之間的價(jià)差趨于合理
有助于擴(kuò)大所套利合約之間的價(jià)差
有助于縮小所套利合約之間的價(jià)差
對(duì)所套利合約之間的價(jià)差不產(chǎn)生影響
期貨價(jià)差套利在本質(zhì)上是期貨市場(chǎng)上針對(duì)價(jià)差的一種投機(jī)行為,但與普通期貨投機(jī)交易相比,風(fēng)險(xiǎn)較低。期貨價(jià)差套利行為有助于不同期貨合約價(jià)格之間關(guān)系的形成。期貨價(jià)差套利交易的獲利來自于對(duì)不合理價(jià)差的發(fā)現(xiàn)和利用,套利者會(huì)時(shí)刻注意市場(chǎng)動(dòng)向。如果發(fā)現(xiàn)相關(guān)期貨合約價(jià)差存在異常,則會(huì)通過套利交易獲取利潤(rùn)。而這神套利行為,客觀上會(huì)對(duì)相關(guān)期貨合約價(jià)格產(chǎn)生影響,促使價(jià)差趨于合理。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國(guó)際原油價(jià)格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成( )。
開盤價(jià)
收盤價(jià)
均價(jià)
結(jié)算價(jià)
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)期間,國(guó)際市場(chǎng)上原油期貨價(jià)格下跌幅度較大,這屬于( )對(duì)期貨價(jià)格的影響。
經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素
金融貨幣因素
經(jīng)濟(jì)因素
政治因素
( )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
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