已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%,某投資者將自有資金100萬(wàn)元中的20萬(wàn)元投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),其余的80萬(wàn)元資金全部投資于風(fēng)險(xiǎn)組合,則下列說(shuō)法中正確的有( ) 。
- A
總期望報(bào)酬率為13.6%
- B
總標(biāo)準(zhǔn)差為16%
- C
資本市場(chǎng)線斜率為0.85
- D
資本市場(chǎng)線斜率為0.35