某公司打算運用6個月期的滬深300價指數(shù)期貨為其價值600萬元的股組合套期保值,該組合的值為1.2,當時的期貨價格為400元,則該公司應(yīng)賣出的期貨合約數(shù)量為( )份。
- A
15
- B
27
- C
30
- D
60
某公司打算運用6個月期的滬深300價指數(shù)期貨為其價值600萬元的股組合套期保值,該組合的值為1.2,當時的期貨價格為400元,則該公司應(yīng)賣出的期貨合約數(shù)量為( )份。
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股指期貨最佳套期保值數(shù)量:
N=β(VS/VF)
其中,VS為股票組合的價值;VF為單位股指期貨合約的價值(等于期貨價格乘以合約大?。沪聻樵摴善苯M合與期貨標的股指的β系數(shù)。因為股票組合沒有單位價格,因此很少使用套期保值比率,直接計算套期保值需要的最佳期貨數(shù)量比較合適。
由于一份該期貨合約的價值為400×300=12萬元,因此該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為:1.2*600/12=60份。
多做幾道
如果中國政府在英國倫敦發(fā)行一筆美元債券,則該筆債券發(fā)行屬于( )的范疇。
外國債券市場
英國猛犬債券市場
美國揚基債券市場
歐洲債券市場
一國之所以要對國際收支逆差進行調(diào)節(jié),是因為國際收支逆差會導(dǎo)致()。
外匯匯率下跌
通貨緊縮
本幣匯率上升
通貨膨脹
在管理上對境外貨幣和境內(nèi)貨幣嚴格分賬,是()離岸金融中心的特點。
倫敦型
紐約型
避稅港型
巴哈馬型
在一國出現(xiàn)國際收支逆差時,該國之所以可以采用本幣貶值的匯率政策進行調(diào)節(jié),是因為本幣貶值可以使以外幣標價的本國出口價格下降,而以本幣標價的本國進口價格上漲,從而刺激出口,限制進口,最終有助于國際收支回復(fù)的平衡,這種效應(yīng)表明,本幣貶值的匯率政策主要用來調(diào)節(jié)逆差國家國際收支的( )。
經(jīng)常項目收支
資本項目收支
金融項目收支
錯誤與遺漏項目收支
中國外匯交易中心采用的組織形式是( )。
股份制
社員制
會員制
輪值制
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