題目

滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3 000點(diǎn),市場(chǎng)年利率為5%,年指數(shù)股息率為1%,3個(gè)月后交割的滬深300股指期貨合約的理論價(jià)格為()。

  • A

    3 120

  • B

    3 180

  • C

    3 045

  • D

    3 030

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點(diǎn)擊獲取答案

根據(jù)股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式,可得:F(t,T)=S(t)1+(rd)×(Tt)/365=3 0001+(5%1%)×3/12=3 030(點(diǎn)),其中:T-t就是t時(shí)刻至交割時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度,通常以天為計(jì)算單位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的單位顯然就是年了;S(t)t時(shí)刻的現(xiàn)貨指數(shù);F(tT)表示T時(shí)交割的期貨合約在t時(shí)的理論價(jià)格(以指數(shù)表示);r為年利息率;d為年指數(shù)股息率。

多做幾道

若其他條件不變的情況下,當(dāng)石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國(guó)際原油價(jià)格將()。

  • A

    保持不變

  • B

    不受影響

  • C

    下跌

  • D

    上漲

某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成(  )。

  • A

    開(kāi)盤(pán)價(jià)

  • B

    收盤(pán)價(jià)

  • C

    均價(jià)

  • D

    結(jié)算價(jià)

在2003年伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)期間,國(guó)際市場(chǎng)上原油期貨價(jià)格下跌幅度較大,這屬于(   )對(duì)期貨價(jià)格的影響。

  • A

    經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期因素

  • B

    金融貨幣因素

  • C

    經(jīng)濟(jì)因素

  • D

    政治因素

(   )是技術(shù)分析的基礎(chǔ)。

  • A

    道氏理論

  • B

    艾略特波浪理論

  • C

    江恩理論

  • D

    循環(huán)周期理論

期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。

  • A

    交易代碼和上市月份

  • B

    交易品種和交割月份

  • C

    交易代碼和交割月份

  • D

    交易品種和上市月份

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