證券投資組合P的收益率的標準差0.49,市場收益率的標準差為0.32,投資組合P與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.6,則該投資組合的貝塔系數(shù)為()。
- A
0.4
- B
0.65
- C
0.92
- D
1.53
證券投資組合P的收益率的標準差0.49,市場收益率的標準差為0.32,投資組合P與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.6,則該投資組合的貝塔系數(shù)為()。
0.4
0.65
0.92
1.53
貝塔系數(shù)(β)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標,反映的是投資對象對市場變化的敏感度。貝塔系數(shù)可以通過相關(guān)系數(shù)計算得到:(式中,為投資組合p與市場收益的相關(guān)系數(shù);為投資組合p的標準差;為市場的標準差)。將題干數(shù)據(jù)帶入可得βp=0.6×0.49÷0.32≈0.92。
多做幾道
在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價值,從而給投資者帶來較高的回報。
A、被動投資策略
B、主動投資策略
C、量化投資策略
D、股票投資策略
在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項Ⅲ.管理方式和管理費Ⅳ.利潤分配及虧損分擔
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價值。
A、主動投資
B、被動投資
C、指數(shù)投資
D、ETF投資
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。
A、市場價格模型法
B、可比公司法
C、指數(shù)收益法
D、最近一個交易日的收盤價
在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。
A、下行風險
B、最大回撤
C、風險價值
D、風險敞口
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