跟蹤偏離度的計(jì)算公式是( )。
- A
跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率+基準(zhǔn)組合的收益率
- B
跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率
- C
跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率
- D
跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率
跟蹤偏離度的計(jì)算公式是( )。
跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率+基準(zhǔn)組合的收益率
跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率
跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率
跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率
跟蹤誤差是證券組合相對(duì)基準(zhǔn)組合的跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差,其中跟蹤偏離度的計(jì)算公式為:跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率。
多做幾道
在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng)上,()更能體現(xiàn)其價(jià)值,從而給投資者帶來較高的回報(bào)。
A、被動(dòng)投資策略
B、主動(dòng)投資策略
C、量化投資策略
D、股票投資策略
在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤(rùn)分配及虧損分擔(dān)
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一個(gè)并非完全有效的市場(chǎng),()策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。
A、主動(dòng)投資
B、被動(dòng)投資
C、指數(shù)投資
D、ETF投資
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值工作小組對(duì)長(zhǎng)期停牌股票方法不包括()。
A、市場(chǎng)價(jià)格模型法
B、可比公司法
C、指數(shù)收益法
D、最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)
在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個(gè)潛在最大損失的名詞是()。
A、下行風(fēng)險(xiǎn)
B、最大回撤
C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D、風(fēng)險(xiǎn)敞口
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