在布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型中涉及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的估計(jì),下列關(guān)于該模型中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的說(shuō)法不正確的是( ? ?)。
- A
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)該用無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)的固定收益的國(guó)債利率來(lái)估計(jì)
- B
無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)的固定收益的國(guó)債利率指其市場(chǎng)利率
- C
無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)的固定收益的國(guó)債利率指其票面利率
- D
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是指按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的利率