利用期貨價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格的差異進(jìn)行套利的交易,即在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入(賣(mài)出)現(xiàn)貨的同時(shí),按同一標(biāo)的資產(chǎn),以同樣的規(guī)模在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出(買(mǎi)入)該資產(chǎn)的某種期貨合約,并在未來(lái)一段時(shí)間后同時(shí)平倉(cāng)的交易是( )。
- A
跨市場(chǎng)套利
- B
期現(xiàn)套利
- C
跨期套利
- D
水平價(jià)差套利